远期价格和交割价格的关系（远期价格与交割价格如何套利）

大家好，关于远期价格和交割价格的关系很多朋友都还不太明白，不知道是什么意思，那么今天我就来为大家分享一下关于远期价格与交割价格如何套利的相关知识，文章篇幅可能较长，还望大家耐心阅读，希望本篇文章对各位有所帮助！

1为什么交割价格高于远期价格,套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出...

期货升贴水既可以指商品现货与交割月份间的价格关系，也可以用来表示实物交割中替代交割物与标准交割物间的价格关系，还可以指商品不同交割地之间的价格关系。

某种货币被高估或者低估，可以进行套汇活动。如果远期某种货币实际价格大于理论价格，即被高估，可以签订远期卖出协议，到期时，到期时，该货币价格大于协议价格了，可以执行远期买入，再在市场抛售，以获取差价。

首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白：交割价格是协议价格、到期执行价格 ；远期价格是现货价格+持有成本。

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。

【答案】：C 若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上涨，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。

首先，如果价差高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费还有剩余，从而产生套利的利润。

2...无风险连续复利年利率为10%,求该股票3个月的远期

三个月后，对于多头来说，该远期合约的价值为F=se^（r（T-t）=51拓展资料：远期的价格，远期的价值，远期的交割价格三者之间关系：远期的交割价格，又可以写成contract price/delivery price/settlement price。

这是求合理的远期价格，根据无红利支付的远期价格公式：F=S*e^[r（T-t）]，可以得到F=20*e^[10%*3/12]=51元。

第三章判断题远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。买入一份短期利率期货合约相当于存入一笔固定利率的定期存款。远期利率协议到期时，多头以事先规定好的利率从空头处借款。

详细的求解思路和解一支无股利支付股票现在价格为40元，无风险利率（连续复利年利率）为10%， 200 投资者持有一单位一年期远期股票多头。

不好意思，去百科扫盲了。20e^（0.1*9/12）=5，利息成本5，20+5＝25，25-25=0非负，非负即为存在套利机会。

3交割价格与远期价格怎么理解,举个例子

1、首先要把交割价格、远期价格的定义搞明白：交割价格是协议价格、到期执行价格 ；远期价格是现货价格+持有成本。

2、远期价格是指在双方达成协议后，用于交割某项资产或商品的价格，可以理解为双方协商的买卖价格。交割价格是指实际交割时买方必须支付给卖方的价格，也可以理解为实际发生交割时的买卖价格。

3、说说我的理解，买入标的资产，就是用来进行远期合约交割用的。他们建仓的时候基差就被锁定了，如果不考虑资金成本，交易费用，现货仓储成本等（现实是要考虑这些的），那么这笔交易就是无风险的。

4、- **远期价格：** 是在未来某一约定的时间点上约定的价格，即便在市场价格变化时，合同价格也保持不变。- **交割价格：** 是在合同到期时，实际执行交易的价格。

5、远期价格=即期或现金价格+持有成本。远期合约价值为零，不仅指远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，但重要的是，到了交割日，交割价格就是当时的即时现价，远期价格与当时的交割价格相比，决定着合约的价值。

6、远期价格（Forward price），是期货市场中的一个词汇，指的是使得远期合约对期货交易的双方都没有任何价值的预订的价格。是远期市场为远期合约提供的一个交割价格。

好了，关于远期价格和交割价格的关系和远期价格与交割价格如何套利的分享到此就结束了，不知道大家通过这篇文章了解的如何了？如果你还想了解更多这方面的信息，没有问题，记得收藏关注本站。